PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с SSAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с SSAC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L).

MWOZ.L и SSAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. SSAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и SSAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и SSAC.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.51%9.31%
Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как SSAC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SSAC.L с доходностью -0.51%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSAC.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.19%
1 год
18.39%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с SWLD.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с 100D.L
Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS

Сравнение комиссий MWOZ.L и SSAC.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SSAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LSSAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.81

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.62

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.89

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. SSAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAC.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и SSAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LSSAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и SSAC.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и SSAC.L

Ни MWOZ.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и SSAC.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки SSAC.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и SSAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LSSAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-25.43%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.30%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.04%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.54%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.86%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и SSAC.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) имеют волатильность 4.30% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LSSAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.52%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.34%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.03%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.02%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.38%

+0.22%