PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOZ.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и IWVL.L


Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.23%.


MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWVL.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.73%
С начала года
7.23%
6 месяцев
17.12%
1 год
35.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.98%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий MWOZ.L и IWVL.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOZ.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOZ.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.28

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.95

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

5.18

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

21.85

-14.19

MWOZ.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOZ.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.28

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.41

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и IWVL.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и IWVL.L

Ни MWOZ.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и IWVL.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOZ.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-39.30%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.52%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.70%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.60%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOZ.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.19%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.01%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.48%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.01%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.92%

-1.32%