PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с SWLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).

MWOZ.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -1.31%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLD.L

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.39%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с 100D.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Сравнение комиссий MWOZ.L и SWLD.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.57

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.47

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.82

-0.60

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и SWLD.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и SWLD.L

Ни MWOZ.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и SWLD.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и SWLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-25.85%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.45%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.59%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.23%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.78%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и SWLD.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) имеют волатильность 4.30% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.14%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.33%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.28%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.37%

-0.77%