Сравнение IWDE.L с MINT.L
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IWDE.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, IWDE.L returned 10.98%/yr vs 2.26%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 2.26% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
MINT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам IWDE.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | -7.76% | 12.73% | 2.55% | 5.48% | 7.38% | -7.05% | 5.61% | 6.42% | -10.65% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and MINT.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | -0.11 |
The correlation between IWDE.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
MINT.L
Сравнение IWDE.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.60 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 4.08 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и MINT.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -15.22% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.70% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -11.32% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -11.40% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -15.22% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.18% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.74% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и MINT.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.16% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.43% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 6.15% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 7.54% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 7.25% | +8.02% |
Сравнение комиссий IWDE.L и MINT.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и MINT.L
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and MINT.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
IWDE.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор