Сравнение IWDE.L с BATG.L
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDE.L returned 10.58%/yr vs 16.13%/yr for BATG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 29.29%.
IWDE.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 11.23%
BATG.L
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 32.18%
- 1 год
- 112.15%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDE.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 9.11% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -12.69% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 29.29% | 52.05% | 5.32% | 5.01% | -8.87% | 24.61% | 65.85% | 20.14% | -41.29% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and BATG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between IWDE.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWDE.L и BATG.L
Секторы
IWDE.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
IWDE.L
BATG.L
Финансовые услуги
IWDE.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
IWDE.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
IWDE.L
BATG.L
Здравоохранение
IWDE.L
BATG.L
-
Промышленность
IWDE.L
BATG.L
Потребительский защитный сектор
IWDE.L
BATG.L
-
Энергетика
IWDE.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
IWDE.L
BATG.L
Коммунальные услуги
IWDE.L
BATG.L
Недвижимость
IWDE.L
BATG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
BATG.L
Сравнение IWDE.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 8.74 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 28.38 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.88 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и BATG.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -51.46% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -12.75% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -33.26% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -33.26% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.45% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -16.91% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.94% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и BATG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 3.10%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 10.96% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 22.90% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 28.71% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 26.79% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 27.73% | -12.36% |
Сравнение комиссий IWDE.L и BATG.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и BATG.L
Ни IWDE.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and BATG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.
IWDE.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор