PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATG.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATG.L с WMVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATG.L returned 17.37%/yr vs 6.17%/yr for WMVG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BATG.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.

Доходность

Сравнение доходности BATG.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATG.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATG.L показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 1.31%.

BATG.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.93%
С начала года
34.23%
6 месяцев
39.36%
1 год
129.36%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—

WMVG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.93%
1 год
2.81%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATG.L и WMVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BATG.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF		34.23%60.42%0.47%2.83%-3.91%17.00%75.38%7.52%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.31%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%

Correlation

The correlation between BATG.L and WMVG.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between BATG.L and WMVG.L has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BATG.L и WMVG.L

Секторы
BATG.L
WMVG.L

Промышленность

31.2%
9.2%

Сырьевые материалы

24.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

20.1%
5.6%

Технологии

17.6%
20.1%

Коммунальные услуги

6.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

14.0%

Здравоохранение

-

13.8%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

BATG.L
31.2%
WMVG.L
9.2%

Сырьевые материалы

BATG.L
24.4%
WMVG.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

BATG.L
20.1%
WMVG.L
5.6%

Технологии

BATG.L
17.6%
WMVG.L
20.1%

Коммунальные услуги

BATG.L
6.7%
WMVG.L
8.0%

Коммуникационные услуги

BATG.L

-

WMVG.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

BATG.L

-

WMVG.L
10.9%

Энергетика

BATG.L

-

WMVG.L
4.5%

Финансовые услуги

BATG.L

-

WMVG.L
14.0%

Здравоохранение

BATG.L

-

WMVG.L
13.8%

Недвижимость

BATG.L

-

WMVG.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с BATG.L:
BATG.L с DPGT.LBATG.L с HIWO.LBATG.L с CHRG.LBATG.L с HTWG.LBATG.L с HBGD.TOBATG.L с XMWD.LBATG.L с ACWD.L
Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VHYD.L

Доходность на риск

BATG.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATG.L
Ранг доходности на риск BATG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATG.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATG.LWMVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
0.39

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
0.59

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.07

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

0.56

+8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.41

1.40

+31.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATG.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATG.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATG.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATG.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

0.39

+4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BATG.L и WMVG.L

Максимальная просадка BATG.L за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATG.L и WMVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATG.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-28.25%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-4.99%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-9.09%

-24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-15.18%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.21%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-4.12%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.01%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BATG.L и WMVG.L

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что BATG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATG.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

2.13%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

5.03%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

7.21%

+20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

9.95%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

12.14%

+10.72%

Сравнение комиссий BATG.L и WMVG.L

BATG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WMVG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATG.L и WMVG.L

Ни BATG.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATG.L and WMVG.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WMVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WMVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.

BATG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while WMVG.L is Global Equities. BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Legal & General Investment Management and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BATG.L and 0.35% for WMVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATG.L и WMVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор