PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с MLPP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L).

IWD и MLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWD и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и MLPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.39%2.57%22.29%19.31%31.72%37.25%-36.03%0.36%-21.51%-15.73%
Разные валюты инструментов

IWD торгуется в USD, в то время как MLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у MLPP.L с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции MLPP.L по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.63% соответственно.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

MLPP.L

1 день
-3.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.10%
1 год
5.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с SPYMLPP.L с MLPXMLPP.L с EIMI.LMLPP.L с GLDM

Сравнение комиссий IWD и MLPP.L

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPP.L в 0.50%.

MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWD vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDMLPP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.28

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.49

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.32

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

1.05

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.08

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.05

+0.45

Корреляция

Корреляция между IWD и MLPP.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и MLPP.L

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MLPP.L в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.77%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IWD и MLPP.L

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -88.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и MLPP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-84.51%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-16.24%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.03%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-80.34%

+41.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-9.90%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-36.72%

+28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

6.01%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и MLPP.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.74%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.34%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

19.68%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

21.76%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

32.98%

-15.70%