PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с ACTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с ACTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood. IWC is passively managed, while ACTV is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ACTV.

Доходность

Сравнение доходности IWC и ACTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и ACTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%25.27%
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%

Correlation

The correlation between IWC and ACTV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IWC and ACTV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWC и ACTV

Секторы
IWC
ACTV

Здравоохранение

28.1%
7.1%

Технологии

18.4%
30.1%

Финансовые услуги

18.1%
98.5%

Промышленность

13.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
12.0%

Энергетика

4.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.2%

Недвижимость

3.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
12.3%

Коммунальные услуги

0.6%
3.0%

Здравоохранение

IWC
28.1%
ACTV
7.1%

Технологии

IWC
18.4%
ACTV
30.1%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
ACTV
98.5%

Промышленность

IWC
13.3%
ACTV
6.6%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
ACTV
12.0%

Энергетика

IWC
4.7%
ACTV
2.1%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
ACTV
1.2%

Недвижимость

IWC
3.5%
ACTV
9.3%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
ACTV
6.8%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
ACTV
12.3%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
ACTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

LeaderShares Activist Leaders ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с LSAFACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVDACTV с BDVL

Доходность на риск

IWC vs. ACTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ACTV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c ACTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCACTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. ACTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCACTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок IWC и ACTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCACTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и ACTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCACTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

—

—

Сравнение комиссий IWC и ACTV

IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACTV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и ACTV

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ACTV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

IWC and ACTV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.

ACTV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for IWC.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ACTV is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Redwood. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.75% for ACTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и ACTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор