PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWB с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWB и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWB и USPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF
-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.


IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий IWB и USPX

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWB vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWBUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.97

+0.14

IWB vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWBUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между IWB и USPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и USPX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USPX в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF
1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWB и USPX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWBUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-31.21%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.48%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.60%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.81%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-4.51%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и USPX

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.38% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWBUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.37%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.73%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.75%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.15%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.98%

+2.14%