Сравнение IWB с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Silver Trust (SLV).
IWB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.82% против 16.87% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и SLV
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWB vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWB
SLV
Сравнение IWB c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.16 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.23 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.82 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.70 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.16 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IWB и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и SLV
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и SLV
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -76.28% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -42.45% | +30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -42.45% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -42.81% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -35.47% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -44.76% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 13.77% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 16.96% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 57.27% | -47.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 57.07% | -38.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 35.27% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 31.35% | -13.23% |