Сравнение IWB с BUFH
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWB charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности IWB и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
IWB
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.25%
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWB и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 8.01% | 12.61% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between IWB and BUFH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. BUFH — Ранг доходности на риск
IWB
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWB c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и BUFH
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -1.53% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.26% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -0.18% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 2.38% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 2.38% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 2.38% | +15.77% |
Сравнение комиссий IWB и BUFH
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и BUFH
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.94% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IWB and BUFH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
IWB has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BUFH.
IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для IWB и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор