PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с WT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVZ с WT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVZ (Invesco Ltd.) and WT (WisdomTree Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IVZ returned 3.55%/yr vs 7.35%/yr for WT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и WT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и WisdomTree Inc. (WT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у WT с доходностью 53.28%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям WT по среднегодовой доходности: 3.55% против 7.35% соответственно.

IVZ

1 день
-2.32%
1 месяц
4.26%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.22%
1 год
92.97%
3 года*
27.24%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.55%

WT

1 день
-1.74%
1 месяц
7.93%
С начала года
53.28%
6 месяцев
67.27%
1 год
96.78%
3 года*
40.21%
5 лет*
23.59%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVZ и WT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		4.19%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
WT
WisdomTree Inc.		53.28%17.38%53.55%29.56%-8.94%16.57%14.13%-25.75%-46.31%16.47%

Correlation

The correlation between IVZ and WT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 1995 г.

0.27

Over the past year, IVZ and WT have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

IVZ:

-$0.62

WT:

$0.43

Коэффициент P/S

IVZ:

1.92

WT:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

IVZ:

$6.38B

WT:

$545.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

IVZ:

$2.75B

WT:

$383.12M

EBITDA (12 мес.)

IVZ:

$1.38B

WT:

$136.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

WisdomTree Inc.

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с SPYIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOW
Часто сравнивают с WT:
WT с SPYWT с VOOWT с AAPLWT с SCHDWT с BOTZWT с SCHGWT с ABBV

Доходность на риск

IVZ vs. WT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WT
Ранг доходности на риск WT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c WT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и WisdomTree Inc. (WT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.66

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.30

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.65

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

8.79

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. WT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WT равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и WT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.01

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IVZ и WT

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки WT в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и WT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVZWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-99.92%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-26.67%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-36.94%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-36.94%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-83.95%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-9.33%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.01%

-60.21%

+24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

11.05%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и WT

Текущая волатильность для Invesco Ltd. (IVZ) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree Inc. (WT) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что IVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVZWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

11.93%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

30.12%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

36.62%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

32.27%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.38%

42.91%

-3.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и WT

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности WT в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.14%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
WT
WisdomTree Inc.		0.64%0.98%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVZ и WT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и WisdomTree Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.69B
159.47M
(IVZ) Общая выручка
(WT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IVZ и WT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invesco Ltd. и WisdomTree Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.0%
77.6%
Активы портфеля
IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

WT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.69M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.

WT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.28M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.

WT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.13M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.

Часто задаваемые вопросы

IVZ and WT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WT has higher volatility (11.93%) compared to IVZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs WT's -99.92%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVZ и WT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор