Сравнение IVZ с WT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и WisdomTree Inc. (WT).
Доходность
Сравнение доходности IVZ и WT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVZ и WT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | -6.79% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
WT WisdomTree Inc. | 19.66% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
Фундаментальные показатели
IVZ:
$2.31
WT:
$0.75
IVZ:
10.53
WT:
19.40
IVZ:
0.52
WT:
0.41
IVZ:
1.76
WT:
4.29
IVZ:
$6.28B
WT:
$493.75M
IVZ:
$2.22B
WT:
$333.72M
IVZ:
$1.52B
WT:
$113.19M
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у WT с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям WT по среднегодовой доходности: 2.17% против 4.86% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 66.68%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.17%
WT
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 37.26%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. WT — Ранг доходности на риск
IVZ
WT
Сравнение IVZ c WT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и WisdomTree Inc. (WT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVZ | WT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.85 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVZ | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVZ и WT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и WT
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности WT в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.46% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
WT WisdomTree Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.14% | 1.73% | 2.20% | 1.96% | 2.24% | 2.48% | 1.80% | 2.55% | 2.87% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и WT
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки WT в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и WT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVZ | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -99.92% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -26.67% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -36.94% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -83.95% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -29.22% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -60.45% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 10.96% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и WT
Текущая волатильность для Invesco Ltd. (IVZ) составляет 10.53%, в то время как у WisdomTree Inc. (WT) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что IVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVZ | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 15.77% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 25.98% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 36.46% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 32.02% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 43.22% | -3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и WT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и WisdomTree Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и WT
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 560.50M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
WT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.16M при выручке в 147.43M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 270.90M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.75M при выручке в 147.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 345.70M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
WT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.03M при выручке в 147.43M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.