PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WT с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WT и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WT с ABBV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или ABBV.

Доходность

Сравнение доходности WT и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WT:

-0.13

ABBV:

0.83

Коэф-т Сортино

WT:

0.06

ABBV:

1.21

Коэф-т Омега

WT:

1.01

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

WT:

-0.07

ABBV:

1.17

Коэф-т Мартина

WT:

-0.22

ABBV:

2.66

Индекс Язвы

WT:

18.56%

ABBV:

9.07%

Дневная вол-ть

WT:

34.21%

ABBV:

28.28%

Макс. просадка

WT:

-99.93%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

WT:

-54.69%

ABBV:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WT:

$1.39B

ABBV:

$328.74B

EPS

WT:

$0.37

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

WT:

25.51

ABBV:

79.53

Коэффициент P/S

WT:

3.16

ABBV:

5.73

Коэффициент P/B

WT:

3.34

ABBV:

230.90

Общая выручка (12 мес.)

WT:

$438.98M

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WT:

$321.48M

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

WT:

$115.79M

ABBV:

$16.36B

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -5.44% против 15.54% соответственно.

WT

С начала года

-10.10%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-4.75%

3 года

18.33%

5 лет

28.09%

10 лет

-5.44%

ABBV

С начала года

6.70%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

3.65%

1 год

19.62%

3 года

12.26%

5 лет

19.77%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inc.

AbbVie Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WT и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг риск-скорректированной доходности WT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WT c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и ABBV

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ABBV в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WT
WisdomTree Inc.		1.27%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%0.51%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок WT и ABBV

Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и ABBV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WT и ABBV

Текущая волатильность для WisdomTree Inc. (WT) составляет 7.77%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что WT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WT и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
108.08M
13.34B
(WT) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WT и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WisdomTree Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
68.7%
83.9%
(WT) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
WT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.29M при выручке в 108.08M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

WT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.16M при выручке в 108.08M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

WT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 108.08M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.