Сравнение WT с ABBV
WT (WisdomTree Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. WT operates in Asset Management (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WT returned 7.78%/yr vs 19.69%/yr for ABBV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WT и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WT показывает доходность 65.95%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции WT уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.78% против 19.69% соответственно.
WT
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 65.95%
- 1 год
- 60.43%
- 3 года*
- 42.90%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 7.78%
ABBV
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 15.16%
- 6 месяцев
- 20.14%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение доходности по годам WT и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT WisdomTree Inc. | 65.95% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.97% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between WT and ABBV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between WT and ABBV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WT:
$3.08B
ABBV:
$449.56B
WT:
$0.43
ABBV:
$2.05
WT:
46.83
ABBV:
123.97
WT:
5.27
ABBV:
7.18
WT:
5.86
ABBV:
16.41
WT:
$545.14M
ABBV:
$62.82B
WT:
$383.12M
ABBV:
$46.15B
WT:
$136.90M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WT vs. ABBV — Ранг доходности на риск
WT
ABBV
Сравнение WT c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WT | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.18 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 4.83 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WT и ABBV
Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -45.09% | -54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -17.32% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.94% | -20.74% | -16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -21.92% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.95% | -45.09% | -38.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.87% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -10.67% | -49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 7.81% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WT и ABBV
WisdomTree Inc. (WT) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 11.06% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 19.37% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 26.07% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 23.41% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 25.89% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WT и ABBV
Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ABBV в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.68% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
WT WisdomTree Inc. | 0.60% | 0.98% | 1.14% | 1.73% | 2.20% | 1.96% | 2.24% | 2.48% | 1.80% | 2.55% | 2.87% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WT и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WT и ABBV
WT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.69M при выручке в 159.47M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
WT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.28M при выручке в 159.47M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
WT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.13M при выручке в 159.47M, что соответствует чистой рентабельности -14.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WT and ABBV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WT has higher volatility (11.06%) compared to ABBV (10.68%). In terms of maximum drawdown, WT dropped -99.92% vs ABBV's -45.09%.
WT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WT и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор