Сравнение IVVW с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Silver Trust (SLV).
IVVW и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и SLV
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IVVW vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVVW
SLV
Сравнение IVVW c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.16 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.23 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.82 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.70 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.16 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и SLV
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и SLV
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -76.28% | +59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -42.45% | +31.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -35.47% | +32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -44.76% | +42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 13.77% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 16.96% | -12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 57.27% | -50.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 57.07% | -41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 35.27% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 31.35% | -18.25% |