PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 113.72% for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и SLV

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%14.33%

Correlation

The correlation between IVVW and SLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов IVVW и SLV

Секторы
IVVW
SLV

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

IVVW
35.6%
SLV

-

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
SLV

-

Здравоохранение

IVVW
8.5%
SLV

-

Промышленность

IVVW
8.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
SLV

-

Энергетика

IVVW
3.5%
SLV

-

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
SLV

-

Недвижимость

IVVW
1.9%
SLV

-

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
SLV
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IVVW vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.94

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.10

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.69

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

5.76

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.94

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.25

+0.83

Просадки

Сравнение просадок IVVW и SLV

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-76.28%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-42.45%

+36.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.57%

+36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-44.67%

+42.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

19.81%

-18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и SLV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

16.34%

-15.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

58.31%

-52.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

58.90%

-51.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

36.15%

-23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

31.83%

-19.18%

Сравнение комиссий IVVW и SLV

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и SLV

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and SLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.00% for SLV.

IVVW is categorized as Derivative Income, while SLV is Silver. IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.50% for SLV.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор