Сравнение IVVB с GOCT
IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) and GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - IVVB is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while GOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 14.08% vs 14.10% for GOCT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GOCT.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и GOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVB показывает доходность 7.14%, а GOCT немного выше – 7.36%.
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
GOCT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $521.70K | $1.91M | $1.10M | |
| $427.82K | $516.26K | $883.66K |
Сравнение доходности по годам IVVB и GOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 9.60% | 18.66% | 7.13% |
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 7.36% | 12.29% | 8.16% | 6.96% |
Correlation
The correlation between IVVB and GOCT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between IVVB and GOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. GOCT — Ранг доходности на риск
IVVB
GOCT
Сравнение IVVB c GOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | GOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.21 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 15.86 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVB и GOCT
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVB | GOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -10.47% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -4.40% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.68% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.89% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и GOCT
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVB | GOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.41% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 4.81% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 6.03% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 7.34% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 7.34% | +1.87% |
Сравнение комиссий IVVB и GOCT
IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и GOCT
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как GOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IVVB and GOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVVB has higher volatility (2.71%) compared to GOCT (1.41%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs GOCT's -10.47%.
On 1-year performance, GOCT leads with 14.10% vs 14.08% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOCT has performed better with a 14.10% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.
IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for GOCT.
IVVB is categorized as Defined Outcome, while GOCT is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.85% for GOCT.
GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVB и GOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор