PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с GOCT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 12.68% vs 14.86% for GOCT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GOCT.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у GOCT с доходностью 5.00%.

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOCT

1 день
-0.45%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и GOCT

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%7.13%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		5.00%12.29%8.16%6.96%

Correlation

The correlation between IVVB and GOCT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between IVVB and GOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с DDECGOCT с DNOVGOCT с SPYGOCT с APRJGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с QFLR

Доходность на риск

IVVB vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVBGOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.46

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.61

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.39

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

16.78

-7.35

IVVB vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа GOCT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и GOCT

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и GOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-10.47%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.40%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.62%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.70%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и GOCT

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.85%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

6.09%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

7.44%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.44%

+1.81%

Сравнение комиссий IVVB и GOCT

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и GOCT

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как GOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVVB and GOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVVB has higher volatility (1.74%) compared to GOCT (1.60%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs GOCT's -10.47%.

On 1-year performance, GOCT leads with 14.86% vs 12.68% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOCT has performed better with a 14.86% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for GOCT.

They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.85% for GOCT.

GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и GOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор