PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с APRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVVB и APRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 6.49%.


IVVB

1 день
0.00%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
7.14%
1 год
14.08%
3 года*
12.45%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.24%

APRB

1 день
0.02%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
5.85%
С начала года
6.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$37.15K$50.90K$45.45K
$427.82K$516.26K$883.66K

Сравнение доходности по годам IVVB и APRB


Correlation

The correlation between IVVB and APRB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF

Aptus April Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. APRB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

APRB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVVB c APRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVVBAPRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

IVVB vs. APRB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и APRB

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и APRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVVBAPRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-4.59%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.65%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и APRB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVVBAPRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

5.69%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

5.69%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

5.69%

+3.52%

Сравнение комиссий IVVB и APRB

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и APRB

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
APRB
Aptus April Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
1.14%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, IVVB and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.

IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for APRB.

They also come from different issuers: iShares and Aptus. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.25% for APRB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и APRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор