Сравнение IVV с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVV и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.08% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVV показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 14.16% против 4.83% соответственно.
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
VGSLX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и VGSLX
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
IVV
VGSLX
Сравнение IVV c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.18 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.36 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.28 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.09 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.18 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVV и VGSLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и VGSLX
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VGSLX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и VGSLX
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -73.05% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.33% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -34.41% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -42.34% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -7.95% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -12.64% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.22% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и VGSLX
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.81% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.35% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 16.39% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.86% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.85% | -2.82% |