PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVV и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.47% против 8.96% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between IVV and PG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.43

The correlation between IVV and PG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

IVV vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.30

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.31

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.37

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

-0.68

+13.12

IVV vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и PG

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-54.25%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-15.52%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-21.15%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-23.77%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-23.77%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-13.29%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-12.16%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

8.80%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и PG

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 4.37%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.99%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

15.01%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

18.78%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.82%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.05%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и PG

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

IVV and PG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs PG's -54.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор