PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с DGRW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.47%/yr vs 14.13%/yr for DGRW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVV charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности IVV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.13% соответственно.

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between IVV and DGRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.94

The correlation between IVV and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и DGRW

Секторы
IVV
DGRW

Технологии

39.0%
32.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Здравоохранение

8.3%
12.8%

Промышленность

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.7%

Энергетика

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

IVV
39.0%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

IVV
11.1%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

IVV
10.6%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

IVV
9.9%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

IVV
8.3%
DGRW
12.8%

Промышленность

IVV
7.8%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.5%
DGRW
6.7%

Энергетика

IVV
3.1%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

IVV
2.1%
DGRW
0.2%

Недвижимость

IVV
1.8%
DGRW

-

Сырьевые материалы

IVV
1.7%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

IVV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.76

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.53

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.15

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

9.28

+3.16

IVV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV и DGRW

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-32.04%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.30%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.21%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-17.27%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-32.04%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.93%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.01%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и DGRW

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.41%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.04%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.16%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.01%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.23%

+1.85%

Сравнение комиссий IVV и DGRW

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и DGRW

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DGRW в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVV and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to DGRW (3.41%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 14.13% for DGRW. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.08% for IVV.

IVV is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. IVV tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.28% for DGRW.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор