Сравнение IVT с GGLL
IVT (Inventrust Properties Corp) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, IVT returned 18.37%/yr vs 66.50%/yr for GGLL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVT и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
IVT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 25.09%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 97.41%
- 10 лет*
- 38.56%
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVT и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 25.09% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -7.53% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between IVT and GGLL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between IVT and GGLL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. GGLL — Ранг доходности на риск
IVT
GGLL
Сравнение IVT c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVT | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 6.60 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 21.93 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVT и GGLL
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -38.39% | +29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -52.81% | +37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -21.22% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -15.19% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 11.54% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и GGLL
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.02%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVT | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 14.31% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 41.16% | -30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 58.54% | -42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 423.57% | 55.99% | +367.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.29% | 55.99% | +297,744.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и GGLL
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GGLL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVT Inventrust Properties Corp | 2.75% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
IVT and GGLL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVT и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор