PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVSI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVSI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.


IVSI

1 день
1.18%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSI и UMMA


Correlation

The correlation between IVSI and UMMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance IVS International Large ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Доходность на риск

IVSI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSI

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVSI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVSIUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.58

+0.83

Просадки

Сравнение просадок IVSI и UMMA

Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и UMMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVSIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-34.17%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.90%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-9.81%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSI и UMMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVSIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

20.11%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.55%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.55%

-2.76%

Сравнение комиссий IVSI и UMMA

И IVSI, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSI и UMMA

Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности UMMA в 0.93%


ПозицияTTM2025202420232022
IVSI
Applied Finance IVS International Large ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы


IVSI and UMMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVSI and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.04% for IVSI.

They also come from different issuers: Applied Finance and Wahed.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор