Сравнение IVSI с UMMA
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 21.63%.
IVSI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.90%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSI и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 12.49% | 0.66% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 21.63% | 0.45% |
Correlation
The correlation between IVSI and UMMA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. UMMA — Ранг доходности на риск
IVSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение IVSI c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSI | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSI и UMMA
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -34.17% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -10.86% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -9.68% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 23.82% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.23% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.23% | -4.00% |
Сравнение комиссий IVSI и UMMA
И IVSI, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и UMMA
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности UMMA в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.00% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IVSI and UMMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSI and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.
UMMA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and Wahed.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор