Сравнение IVSI с GMOI
IVSI (Applied Finance IVS International Large ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVSI is actively managed, while GMOI is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVSI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности IVSI и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.97%.
IVSI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSI и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 10.48% | 0.53% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 0.59% |
Correlation
The correlation between IVSI and GMOI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSI vs. GMOI — Ранг доходности на риск
IVSI
GMOI
Сравнение IVSI c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IVSI и GMOI
Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -14.67% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.18% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.70% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSI и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 13.15% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.58% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.58% | +2.21% |
Сравнение комиссий IVSI и GMOI
IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSI и GMOI
Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IVSI and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.04% for IVSI.
They also come from different issuers: Applied Finance and GMO. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для IVSI и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор