Сравнение IVRSX с VGISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и VGISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и VGISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VGISX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям VGISX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.28% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и VGISX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VGISX в 1.16%.
Доходность на риск
IVRSX vs. VGISX — Ранг доходности на риск
IVRSX
VGISX
Сравнение IVRSX c VGISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | VGISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.91 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 3.39 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и VGISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и VGISX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGISX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и VGISX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и VGISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -41.61% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.36% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.67% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -41.61% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.39% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -7.98% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.79% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и VGISX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеют волатильность 4.54% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.67% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.26% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.02% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.85% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.74% | +3.80% |