PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRSX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и IRLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 4.44% против 17.05% соответственно.


IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Real Estate Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IVRSX и IRLNX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.


Доходность на риск

IVRSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVRSXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.47

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.14

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

0.43

+0.13

IVRSX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVRSXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между IVRSX и IRLNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и IRLNX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и IRLNX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IRLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVRSXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-32.90%

-40.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-16.64%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-32.90%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-32.90%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-13.53%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-4.75%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

7.48%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и IRLNX

Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVRSXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.63%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.21%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

23.71%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.95%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.36%

+0.18%