Сравнение IVRSX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.77% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и IFTIX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IVRSX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IVRSX
IFTIX
Сравнение IVRSX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.98 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.60 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.19 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 13.12 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.98 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и IFTIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и IFTIX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и IFTIX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -57.91% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.04% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -25.56% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -37.08% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.31% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.63% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.48% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и IFTIX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.80% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.85% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 14.97% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 13.41% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 14.94% | +6.60% |