Сравнение IVRSX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.44% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и FSREX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
IVRSX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
IVRSX
FSREX
Сравнение IVRSX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.03 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.80 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.07 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 9.72 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.03 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.94 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и FSREX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и FSREX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -32.02% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -2.90% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -15.22% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -32.02% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.67% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -2.57% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.62% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и FSREX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.07% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 1.66% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 3.02% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 4.80% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 7.89% | +13.65% |