Сравнение IVRSX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 4.44% против 1.51% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и DFITX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
IVRSX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
IVRSX
DFITX
Сравнение IVRSX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 3.63 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и DFITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и DFITX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и DFITX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -73.49% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.31% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.84% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -45.26% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -12.65% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -18.19% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.02% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и DFITX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.08% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 8.43% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.07% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.92% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.42% | +5.12% |