PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRSX с DFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRSX с DFITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.21%/yr vs 1.58%/yr for DFITX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRSX charges 0.93%/yr vs 0.27%/yr for DFITX.

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и DFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 5.21% против 1.58% соответственно.

IVRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.24%
1 год
13.47%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.21%

DFITX

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.91%
3 года*
6.26%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRSX и DFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		12.36%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-2.37%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%

Correlation

The correlation between IVRSX and DFITX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г.

0.57

The correlation between IVRSX and DFITX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

DFA International Real Estate Securities

Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с IEOSXIVRSX с FRESXIVRSX с IGRIVRSX с CRARXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с GRIFX
Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRX

Доходность на риск

IVRSX vs. DFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c DFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSXDFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.44

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.72

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.42

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

1.40

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. DFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFITX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и DFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSXDFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.10

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и DFITX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и DFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSXDFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-73.49%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-12.31%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.04%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-34.84%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-45.26%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.95%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-18.09%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.73%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и DFITX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSXDFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.48%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.70%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.98%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.06%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.47%

+5.07%

Сравнение комиссий IVRSX и DFITX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и DFITX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности DFITX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.83%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.37%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IVRSX and DFITX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (4.16%) compared to DFITX (3.48%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs DFITX's -73.49%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRSX и DFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор