Сравнение IVRSX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 4.44% против -0.23% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и ATLAX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IVRSX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IVRSX
ATLAX
Сравнение IVRSX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.31 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.83 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.65 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.43 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.31 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.01 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и ATLAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и ATLAX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и ATLAX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -39.28% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -5.44% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -31.49% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -39.28% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -15.54% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -14.58% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.46% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и ATLAX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.83% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 3.92% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 7.10% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 8.89% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.44% | +5.10% |