Сравнение IVRS с NFXS
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IVRS is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IVRS returned -9.78% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 12.75% | 1.51% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between IVRS and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.32 |
The correlation between IVRS and NFXS shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IVRS
NFXS
Сравнение IVRS c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.24 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.13 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и NFXS
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -50.37% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -31.31% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -11.63% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -31.89% | +25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 11.44% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и NFXS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 8.14% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.76% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 26.25% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 33.78% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 34.63% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 34.63% | -13.92% |
Сравнение комиссий IVRS и NFXS
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и NFXS
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (8.14%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -9.78% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 2.81% for NFXS.
IVRS is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор