PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.


IVRS

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-12.42%
1 год
-9.78%
3 года*
7.39%
5 лет*
10 лет*

NFXS

1 день
1.44%
1 месяц
23.02%
С начала года
26.00%
6 месяцев
25.81%
1 год
69.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и NFXS


2026 (YTD)20252024
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-10.47%12.75%1.51%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
26.00%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between IVRS and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.32

The correlation between IVRS and NFXS shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

IVRS vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVRSNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.24

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.13

-6.77

IVRS vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и NFXS

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-50.37%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-31.31%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-11.63%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-31.89%

+25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

11.44%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и NFXS

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 8.14% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.76%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

26.25%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

33.78%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

34.63%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

34.63%

-13.92%

Сравнение комиссий IVRS и NFXS

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и NFXS

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности NFXS в 2.81%


ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.95%7.88%6.65%0.48%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.81%3.53%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (8.14%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -9.78% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 2.81% for NFXS.

IVRS is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор