PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с WOMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с WOMN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while WOMN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Women’s Empowerment Index. IVRA is actively managed, while WOMN is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for WOMN.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и WOMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WOMN

1 день
0.48%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
4.11%
С начала года
4.79%
1 год
10.79%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и WOMN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.79%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%1.92%

Correlation

The correlation between IVRA and WOMN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IVRA and WOMN has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и WOMN

Секторы
IVRA
WOMN

Недвижимость

46.8%
2.0%

Энергетика

23.5%
5.6%

Сырьевые материалы

14.3%
1.8%

Коммунальные услуги

10.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.8%

Финансовые услуги

0.7%
14.2%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

7.3%

Технологии

-

32.2%

Недвижимость

IVRA
46.8%
WOMN
2.0%

Энергетика

IVRA
23.5%
WOMN
5.6%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
WOMN
1.8%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
WOMN
1.8%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
WOMN
7.9%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
WOMN
6.8%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
WOMN
14.2%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

WOMN
9.4%

Здравоохранение

IVRA

-

WOMN
11.0%

Промышленность

IVRA

-

WOMN
7.3%

Технологии

IVRA

-

WOMN
32.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG

Доходность на риск

IVRA vs. WOMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c WOMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRAWOMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.02

—

IVRA vs. WOMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и WOMN

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAWOMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.23%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и WOMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAWOMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.59%

—

Сравнение комиссий IVRA и WOMN

IVRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WOMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и WOMN

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.83%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and WOMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.83% for WOMN.

IVRA is categorized as ESG, while WOMN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Impact Shares. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.75% for WOMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и WOMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор