PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с LOPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 8.44%/yr for LOPP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 16.94%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
15.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

LOPP

1 день
-1.52%
1 месяц
4.44%
С начала года
16.94%
6 месяцев
15.46%
1 год
33.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%31.65%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.94%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.35%

Correlation

The correlation between IVRA and LOPP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IVRA and LOPP has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и LOPP

Секторы
IVRA
LOPP

Недвижимость

46.8%
3.1%

Энергетика

23.5%
3.8%

Сырьевые материалы

14.3%
6.2%

Коммунальные услуги

10.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.5%

Финансовые услуги

0.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

50.1%

Технологии

-

8.5%

Недвижимость

IVRA
46.8%
LOPP
3.1%

Энергетика

IVRA
23.5%
LOPP
3.8%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
LOPP
6.2%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
LOPP
16.5%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
LOPP
4.5%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
LOPP
0.5%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
LOPP
2.5%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

LOPP
1.4%

Здравоохранение

IVRA

-

LOPP
3.4%

Промышленность

IVRA

-

LOPP
50.1%

Технологии

IVRA

-

LOPP
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с SWPPXLOPP с LVHDLOPP с FSPSX

Доходность на риск

IVRA vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRALOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.82

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.49

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

13.04

-0.66

IVRA vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и LOPP

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, примерно равная максимальной просадке LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRALOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-25.28%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-9.77%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-20.28%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.28%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.52%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-8.17%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.61%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и LOPP

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRALOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.34%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

13.57%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

16.90%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.11%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.74%

-1.37%

Сравнение комиссий IVRA и LOPP

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и LOPP

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and LOPP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (6.34%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs LOPP's -25.28%.

On 5-year performance, LOPP leads with 8.44% vs 7.62% for IVRA. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOPP has performed better with a 8.44% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.71% for LOPP.

IVRA is categorized as ESG, while LOPP is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.00% for LOPP.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор