PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с FSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.15%/yr vs 2.19%/yr for FSGS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 1.27%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и FSGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%10.35%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Correlation

The correlation between IVOO and FSGS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between IVOO and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и FSGS

Секторы
IVOO
FSGS

Промышленность

25.1%
22.0%

Технологии

15.7%
18.8%

Финансовые услуги

14.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.0%

Здравоохранение

8.6%
16.7%

Недвижимость

7.5%
0.9%

Энергетика

5.5%
4.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
3.1%

Промышленность

IVOO
25.1%
FSGS
22.0%

Технологии

IVOO
15.7%
FSGS
18.8%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
FSGS
19.5%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
FSGS
8.0%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
FSGS
16.7%

Недвижимость

IVOO
7.5%
FSGS
0.9%

Энергетика

IVOO
5.5%
FSGS
4.2%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
FSGS
1.7%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
FSGS
5.0%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
FSGS

-

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
FSGS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

IVOO vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.32

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.57

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.43

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

1.21

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.32

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IVOO и FSGS

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-43.26%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.31%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.08%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.08%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-4.73%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.03%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.97%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и FSGS

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.73%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.24%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.14%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

22.81%

-1.62%

Сравнение комиссий IVOO и FSGS

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и FSGS

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and FSGS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.15% vs 2.19% for FSGS. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.15% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for FSGS.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.60% for FSGS.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор