Сравнение IVOL с DWAT
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. IVOL charges 0.99%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -5.87% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IVOL и DWAT
Секторы
IVOL
DWAT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IVOL
DWAT
Сырьевые материалы
IVOL
-
DWAT
Коммуникационные услуги
IVOL
-
DWAT
Потребительский циклический сектор
IVOL
-
DWAT
Потребительский защитный сектор
IVOL
-
DWAT
Энергетика
IVOL
-
DWAT
Здравоохранение
IVOL
-
DWAT
Промышленность
IVOL
-
DWAT
Недвижимость
IVOL
-
DWAT
Технологии
IVOL
-
DWAT
Коммунальные услуги
IVOL
-
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. DWAT — Ранг доходности на риск
IVOL
DWAT
Сравнение IVOL c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и DWAT
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | 0.00% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | 0.00% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | 0.00% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 0.00% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 0.00% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 0.00% | +11.99% |
Сравнение комиссий IVOL и DWAT
IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и DWAT
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for DWAT.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: CICC and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор