Сравнение IVOIX с DPDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Diversified Income Fund (DPDFX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и DPDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и DPDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | -1.41% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DPDFX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции DPDFX по среднегодовой доходности: 9.61% против 2.72% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.61%
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и DPDFX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DPDFX в 0.70%.
Доходность на риск
IVOIX vs. DPDFX — Ранг доходности на риск
IVOIX
DPDFX
Сравнение IVOIX c DPDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Diversified Income Fund (DPDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | DPDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.42 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.63 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.94 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | DPDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.20 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и DPDFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и DPDFX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности DPDFX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.95% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и DPDFX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что больше максимальной просадки DPDFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и DPDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | DPDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -18.64% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -2.99% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -18.64% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -18.64% | -22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -2.42% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.21% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.98% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и DPDFX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | DPDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.54% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 2.54% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 4.50% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 6.10% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 5.02% | +13.98% |