Сравнение IVLU с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vident International Equity Fund (VIDI).
IVLU и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции VIDI по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.55% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и VIDI
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
IVLU vs. VIDI — Ранг доходности на риск
IVLU
VIDI
Сравнение IVLU c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.67 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.39 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.73 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 16.32 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и VIDI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и VIDI
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и VIDI
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -48.39% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.48% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -30.00% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -48.39% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.20% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -10.51% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.85% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и VIDI
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.14% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.16% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.24% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.83% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.99% | -0.34% |