PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVINX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVINX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

IVINX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 29 апр. 1986 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IVINX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVINX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		-4.25%17.76%17.08%19.05%-18.81%17.34%20.55%8.41%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, IVINX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

IVINX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-3.31%
1 год
12.53%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.22%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Global Growth Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с IVINX:
IVINX с DEFFXIVINX с DEGGXIVINX с DVMHXIVINX с IPOAXIVINX с DDFLXIVINX с DLHIXIVINX с IBNAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий IVINX и RTXAX

IVINX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund

Доходность на риск

IVINX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVINX
Ранг доходности на риск IVINX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVINX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVINX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVINX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVINX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVINXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.77

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.34

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.06

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

11.76

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVINX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVINX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVINX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVINXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между IVINX и RTXAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVINX и RTXAX

Дивидендная доходность IVINX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVINX
Delaware Ivy Global Growth Fund		9.30%8.90%3.86%6.13%77.33%6.97%5.20%0.94%12.51%7.48%0.00%2.30%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVINX и RTXAX

Максимальная просадка IVINX за все время составила -70.19%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVINX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVINXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.19%

-40.68%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.11%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-24.63%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-1.95%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-7.96%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVINX и RTXAX

Delaware Ivy Global Growth Fund (IVINX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IVINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVINXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.37%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.33%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.06%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

15.86%

+26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

20.26%

+12.65%