PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVIAX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVIAX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

IVIAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 13 мая 1997 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IVIAX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVIAX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		-6.56%23.95%3.66%16.71%-15.37%13.99%7.08%18.48%-17.87%22.74%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, IVIAX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 10.65% соответственно.

IVIAX

1 день
3.03%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-5.45%
1 год
7.74%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.36%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy International Core Equity Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IVIAX:
IVIAX с BLKIVIAX с DEVLXIVIAX с EPDIXIVIAX с FSGEXIVIAX с OILGXIVIAX с PTSIXIVIAX с ANDIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий IVIAX и WMGAX

IVIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund

Доходность на риск

IVIAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVIAX
Ранг доходности на риск IVIAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVIAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVIAXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.11

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.34

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.15

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

0.50

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVIAX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVIAX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVIAX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVIAXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между IVIAX и WMGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVIAX и WMGAX

Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		12.90%12.05%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок IVIAX и WMGAX

Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVIAXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-53.74%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-16.16%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-42.95%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-42.95%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-22.94%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-13.58%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.03%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IVIAX и WMGAX

Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVIAXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.99%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.16%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.13%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

25.03%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

23.11%

-5.83%