Сравнение IVGTX с PRAFX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 8.95%/yr for PRAFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и PRAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям PRAFX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.95% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 7.31%
PRAFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 37.68%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам IVGTX и PRAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -9.46% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 14.93% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
Correlation
The correlation between IVGTX and PRAFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and PRAFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск
IVGTX
PRAFX
Сравнение IVGTX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | PRAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.96 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 10.88 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.36 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и PRAFX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и PRAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -38.05% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -12.91% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -16.86% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -26.73% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -38.05% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -3.92% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -8.77% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 3.50% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и PRAFX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 3.61%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | PRAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.92% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.30% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 16.16% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.70% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.14% | -1.67% |
Сравнение комиссий IVGTX и PRAFX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRAFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и PRAFX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.27%, что больше доходности PRAFX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 47.27% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.56% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and PRAFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAFX has higher volatility (4.92%) compared to IVGTX (3.61%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs PRAFX's -38.05%.
PRAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и PRAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор