Сравнение IVGSX с UPDDX
IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGSX charges 0.86%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности IVGSX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVGSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.54%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGSX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | -0.27% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between IVGSX and UPDDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGSX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
IVGSX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVGSX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGSX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGSX и UPDDX
Максимальная просадка IVGSX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGSX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -10.36% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -8.00% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -4.81% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGSX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 35.30% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 35.30% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 35.30% | -15.50% |
Сравнение комиссий IVGSX и UPDDX
IVGSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGSX и UPDDX
Дивидендная доходность IVGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | 21.93% | 23.56% | 12.62% | 8.61% | 16.88% | 1.23% | 10.39% | 14.94% | 14.37% | 7.34% | 13.02% | 21.04% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVGSX and UPDDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVGSX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор