Сравнение IVGSX с UPDDX
IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. IVGSX charges 0.86%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности IVGSX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVGSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.10%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGSX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | -0.09% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between IVGSX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGSX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
IVGSX
UPDDX
Сравнение IVGSX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGSX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 112.11 | -111.62 |
Просадки
Сравнение просадок IVGSX и UPDDX
Максимальная просадка IVGSX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGSX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -0.33% | -53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -0.11% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGSX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGSX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 21.67% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.67% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 21.67% | -1.81% |
Сравнение комиссий IVGSX и UPDDX
IVGSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGSX и UPDDX
Дивидендная доходность IVGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.94%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | 21.94% | 23.56% | 12.62% | 8.61% | 16.88% | 1.23% | 10.39% | 14.94% | 14.37% | 7.34% | 13.02% | 21.04% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVGSX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVGSX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор