- ISIN
- US92914G5449
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 4 окт. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции IVGSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,600.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) показал доход в 7.39% с начала года и 22.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVGSX составила 11.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY Invesco Growth and Income Portfolio
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IVGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IVGSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 июл. 2024 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 1.91% | -4.81% | 6.59% | 0.09% | 0.32% | 7.39% | ||||||
| 2025 | 6.69% | -3.99% | -2.94% | -4.68% | 5.57% | 5.80% | 0.78% | 2.24% | 0.71% | -0.00% | 2.78% | 1.92% | 15.07% |
| 2024 | 0.18% | 4.63% | 5.38% | -4.24% | 2.06% | -0.25% | 4.81% | 1.19% | 1.08% | 1.12% | 6.09% | -6.16% | 16.21% |
| 2023 | 6.27% | -3.70% | -3.02% | 1.89% | -3.47% | 6.86% | 3.81% | -2.97% | -2.53% | -2.84% | 6.99% | 5.62% | 12.41% |
| 2022 | 0.11% | 0.59% | 0.59% | -6.83% | 2.60% | -9.99% | 6.84% | -1.75% | -8.37% | 12.39% | 4.76% | -4.73% | -5.95% |
| 2021 | -0.90% | 8.55% | 5.72% | 4.29% | 2.40% | -1.40% | 0.16% | 2.28% | -2.07% | 5.19% | -3.72% | 5.99% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
VY Invesco Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.92, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.00%) than losses (93.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 94.00%
- Участие в снижении
- 93.26%
Комиссия
Комиссия IVGSX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVGSX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 13.52 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Invesco Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.88 | $4.88 | $2.85 | $1.89 | $3.61 | $0.33 | $2.19 | $3.47 | $3.10 | $2.09 | $3.51 | $5.43 |
Дивидендный доход | 21.94% | 23.56% | 12.62% | 8.61% | 16.88% | 1.23% | 10.39% | 14.94% | 14.37% | 7.34% | 13.02% | 21.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Invesco Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 53.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 912 торговых сессий.
Текущая просадка VY Invesco Growth and Income Portfolio составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.48%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 7mo | 5y 3moиюль 2007 г. - окт. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -41.77%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.07%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moавг. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 24d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.51%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 21d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| IVGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -56.78% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -9.10% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -18.90% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -25.43% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | -33.92% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.72% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVGSX
Добавьте VY Invesco Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVGSX