PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.06% против 6.05% соответственно.

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий IVFIX и FSKLX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.33

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.83

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.99

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

7.06

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между IVFIX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и FSKLX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и FSKLX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-27.26%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.64%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-24.99%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-27.26%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.31%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-5.14%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.43%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и FSKLX

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) имеют волатильность 4.54% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.41%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.41%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.28%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

11.44%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

11.89%

+2.85%