PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с COSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с COSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и COSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и COSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у COSSX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям COSSX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.92% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-9.41%
С начала года
0.35%
6 месяцев
5.75%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYXCOSSX с CBALX

Сравнение комиссий IVFIX и COSSX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии COSSX в 0.82%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

IVFIX vs. COSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c COSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXCOSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.79

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.29

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.34

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

9.09

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. COSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSSX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и COSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXCOSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.79

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.32

Корреляция

Корреляция между IVFIX и COSSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и COSSX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности COSSX в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и COSSX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки COSSX в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и COSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXCOSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-43.24%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.78%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-25.76%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-43.24%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.84%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-7.17%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.04%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и COSSX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXCOSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.35%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.05%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

16.02%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

15.71%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.39%

-2.65%