PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVCSX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVCSX с VYMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVCSX (Voya Small Company Portfolio) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IVCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IVCSX returned 8.98%/yr vs 10.42%/yr for VYMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVCSX charges 0.90%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности IVCSX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVCSX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции IVCSX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.42% соответственно.

IVCSX

1 день
0.78%
1 месяц
4.55%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.11%
1 год
27.74%
3 года*
15.26%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.98%

VYMSX

1 день
1.37%
1 месяц
5.11%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.10%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVCSX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVCSX
Voya Small Company Portfolio		12.87%8.94%10.56%18.00%-16.42%14.74%12.14%25.57%-15.83%11.37%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		15.34%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between IVCSX and VYMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.94

The correlation between IVCSX and VYMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Company Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IVCSX:
IVCSX с WESCXIVCSX с DFISXIVCSX с IFTIXIVCSX с IPHYXIVCSX с CSMDXIVCSX с IIRLXIVCSX с FSOPX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX

Доходность на риск

IVCSX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVCSX
Ранг доходности на риск IVCSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVCSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVCSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVCSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVCSX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVCSXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.50

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.88

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

11.25

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVCSX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVCSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVCSX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVCSXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IVCSX и VYMSX

Максимальная просадка IVCSX за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVCSX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVCSXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-57.85%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-10.34%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-24.02%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-31.71%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.15%

-43.69%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.16%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.57%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IVCSX и VYMSX

Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 4.85% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVCSXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.81%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.33%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

17.08%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

23.33%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

22.91%

+0.26%

Сравнение комиссий IVCSX и VYMSX

IVCSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVCSX и VYMSX

Дивидендная доходность IVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности VYMSX в 25.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVCSX
Voya Small Company Portfolio		6.56%15.99%3.68%0.41%37.13%0.52%1.91%15.01%21.50%11.07%9.01%17.60%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.81%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVCSX and VYMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVCSX has higher volatility (4.85%) compared to VYMSX (4.81%). In terms of maximum drawdown, IVCSX dropped -54.59% vs VYMSX's -57.85%.

IVCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVCSX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор