- ISIN
- US92913T4307
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 дек. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVCSX
Voya Small Company Portfolio (IVCSX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции IVCSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Small Company Portfolio (IVCSX) показал доход в 12.87% с начала года и 27.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVCSX составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Small Company Portfolio
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IVCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IVCSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | -0.79% | -6.05% | 11.97% | 3.73% | 1.11% | 12.87% | ||||||
| 2025 | 4.37% | -5.56% | -4.24% | -3.24% | 3.94% | 3.75% | 1.13% | 6.70% | 0.56% | -0.56% | 2.72% | -0.20% | 8.94% |
| 2024 | -4.64% | 2.71% | 3.32% | -6.16% | 5.46% | -1.45% | 9.50% | 1.34% | 0.19% | -0.38% | 8.45% | -6.75% | 10.56% |
| 2023 | 10.66% | -2.11% | -4.09% | -2.70% | -1.07% | 7.82% | 6.45% | -4.09% | -5.54% | -6.69% | 9.91% | 10.63% | 18.00% |
| 2022 | -6.60% | 1.82% | -0.25% | -8.15% | 1.59% | -7.57% | 8.66% | -5.71% | -10.78% | 11.57% | 4.36% | -4.03% | -16.42% |
| 2021 | 1.34% | 7.70% | 1.48% | 3.55% | 0.57% | -1.13% | -1.33% | 1.15% | -3.33% | 3.54% | -4.08% | 5.00% | 14.74% |
Метрики бенчмарка
Voya Small Company Portfolio has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.99, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund captured 106.05% of S&P 500 Index gains and 101.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 106.05%
- Участие в снижении
- 101.89%
Комиссия
Комиссия IVCSX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVCSX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.52 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $2.35 | $0.59 | $0.06 | $4.77 | $0.11 | $0.35 | $2.56 | $3.39 | $2.44 | $1.99 | $3.47 |
Дивидендный доход | 6.56% | 15.99% | 3.68% | 0.41% | 37.13% | 0.52% | 1.91% | 15.01% | 21.50% | 11.07% | 9.01% | 17.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 54.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.59%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.11%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 9mo | 5y 4moмарт 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -43.15%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.66%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.47%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| IVCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -56.78% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -9.10% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -18.90% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -25.43% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.15% | -33.92% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -10.72% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.97% | +1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVCSX
Добавьте Voya Small Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVCSX