PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Small Company Portfolio (IVCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Small Company Portfolio (IVCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T4307

Эмитент

Voya

Дата выпуска

27 дек. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVCSX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Company Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Small Company Portfolio (IVCSX) показал доход в -5.07% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVCSX составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IVCSX

С начала года

-5.07%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-11.48%

1 год

4.80%

3 года

5.35%

5 лет

10.27%

10 лет

6.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.37%-3.41%-6.37%-3.24%3.94%-5.07%
2024-4.64%2.71%3.32%-6.16%5.46%-1.45%9.50%1.34%0.19%-2.26%10.55%-6.75%10.57%
202310.66%-2.11%-4.09%-2.70%-1.06%7.82%6.45%-4.09%-5.54%-6.69%9.91%10.63%18.00%
2022-6.60%1.82%-0.25%-8.15%1.59%-7.57%8.66%-5.71%-10.78%11.57%4.36%-4.03%-16.42%
20211.35%7.70%1.48%3.55%0.57%-1.13%-1.33%1.15%-3.33%3.54%-4.08%5.00%14.74%
2020-2.76%-10.80%-21.72%13.66%5.84%1.70%2.83%4.45%-4.12%2.82%17.70%8.33%12.14%
201911.56%4.84%-2.12%4.33%-8.56%6.88%0.95%-4.75%2.76%2.05%3.88%2.71%25.57%
20183.27%-4.53%-0.23%0.37%4.04%0.42%1.24%2.97%-3.38%-9.82%2.85%-12.65%-15.83%
20170.86%2.60%-0.26%0.83%-2.47%1.75%0.34%-2.05%6.23%0.81%2.42%0.05%11.37%
2016-7.30%-0.16%9.20%1.55%3.47%-0.42%4.74%2.03%0.10%-3.23%10.64%2.79%24.48%
2015-3.10%5.90%1.55%-1.40%1.43%1.30%-0.24%-4.97%-4.58%5.27%3.35%-4.45%-0.71%
2014-3.13%4.36%0.28%-2.80%0.53%4.67%-5.61%4.73%-5.19%5.71%1.61%2.06%6.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVCSX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVCSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Small Company Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.35$0.59$0.06$4.77$0.11$0.36$2.56$3.39$2.44$1.99$3.47$2.77

Дивидендный доход

18.35%3.69%0.41%37.13%0.52%1.91%15.01%21.50%11.07%9.01%17.60%11.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$4.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$3.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.47
2014$2.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 55.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка Voya Small Company Portfolio составляет 12.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.64%4 февр. 2008 г.2759 мар. 2009 г.45322 дек. 2010 г.728
-43.15%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-28.47%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.673
-27.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-26.39%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.345
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...