PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с BUFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, IVAL returned 32.20% vs 12.80% for BUFI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.92%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

BUFI

1 день
-0.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.32%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и BUFI

2026 (YTD)20252024
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-2.22%
BUFI
AB International Buffer ETF		4.92%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between IVAL and BUFI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between IVAL and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

IVAL vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.53

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.25

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.26

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

8.98

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BUFI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.53

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.50

-1.15

Просадки

Сравнение просадок IVAL и BUFI

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-7.43%

-38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-5.69%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.32%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-0.86%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.43%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и BUFI

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.20%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

7.05%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

8.43%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

9.15%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

9.15%

+9.69%

Сравнение комиссий IVAL и BUFI

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и BUFI

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and BUFI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.82%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, IVAL leads with 32.20% vs 12.80% for BUFI. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVAL has performed better with a 32.20% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for BUFI.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.69% for BUFI.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор