Сравнение IUVL.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
IUVL.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.20% | 4.68% | 13.57% | -1.09% | -4.51% | 24.89% | -2.87% | 27.92% | -1.46% | 16.25% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и USLV.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
USLV.L
Сравнение IUVL.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | -0.02 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.06 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.07 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -0.23 | +16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.02 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и USLV.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и USLV.L
Ни IUVL.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и USLV.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -27.37% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -8.66% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -14.56% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.12% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.15% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.10% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и USLV.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.17% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 6.86% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.91% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.31% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.70% | +5.14% |