PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и USLV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
2.20%4.68%13.57%-1.09%-4.51%24.89%-2.87%27.92%-1.46%16.25%
Разные валюты инструментов

IUVL.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.


IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*

USLV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-5.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.02%
1 год
-0.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий IUVL.L и USLV.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.02

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.06

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.07

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

-0.23

+16.45

IUVL.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.02

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и USLV.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и USLV.L

Ни IUVL.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и USLV.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и USLV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-27.37%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-8.66%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-14.56%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.12%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.15%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.10%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и USLV.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.17%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.86%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

12.91%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.31%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

13.70%

+5.14%