PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVL.L с PQVM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUVL.L с PQVM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L).

IUVL.L и PQVM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и PQVM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и PQVM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%17.64%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у PQVM.L с доходностью 4.87%.

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV
Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с voo

Сравнение комиссий IUVL.L и PQVM.L

IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PQVM.L в 0.35%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUVL.L vs. PQVM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c PQVM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVL.LPQVM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.12

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.65

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.79

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

9.66

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVL.L vs. PQVM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PQVM.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и PQVM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVL.LPQVM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.12

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и PQVM.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и PQVM.L

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и PQVM.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки PQVM.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и PQVM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUVL.LPQVM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-34.42%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.81%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-17.35%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.67%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.96%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.70%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и PQVM.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQVM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUVL.LPQVM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.47%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.14%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.10%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.10%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.20%

+1.64%