Сравнение IUVL.L с IUVF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).
IUVL.L и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и IUVF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и IUVF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 5.52% | 33.27% | 6.43% | 13.99% | -14.83% | 30.10% | -1.42% | 26.49% | -12.01% | 20.87% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUVL.L показывает доходность 5.64%, а IUVF.L немного ниже – 5.57%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
IUVF.L
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и IUVF.L
И IUVL.L, и IUVF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
IUVF.L
Сравнение IUVL.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | IUVF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.15 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.86 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.09 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 16.96 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и IUVF.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и IUVF.L
Ни IUVL.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и IUVF.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, примерно равная максимальной просадке IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IUVF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -31.83% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.95% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -20.13% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -2.90% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.77% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.93% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.77% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.87% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.09% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.39% | -0.55% |