PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVL.L с IUVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUVL.L с IUVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).

IUVL.L и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и IUVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и IUVD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.05%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		5.70%33.00%6.51%14.55%-14.85%29.63%-1.41%25.64%-11.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUVL.L показывает доходность 5.64%, а IUVD.L немного выше – 5.70%.

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

IUVD.L

1 день
3.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.70%
6 месяцев
16.39%
1 год
38.79%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV
Часто сравнивают с IUVD.L:
IUVD.L с IWVG.LIUVD.L с VTVIUVD.L с UVAL.LIUVD.L с EHF1.DEIUVD.L с FXC.ASIUVD.L с IEAA.LIUVD.L с IESG.L

Сравнение комиссий IUVL.L и IUVD.L

И IUVL.L, и IUVD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUVL.L vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVL.LIUVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.18

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.93

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.95

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

16.62

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVL.L vs. IUVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUVD.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и IUVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVL.LIUVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и IUVD.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и IUVD.L

IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20252024202320222021202020192018
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и IUVD.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, примерно равная максимальной просадке IUVD.L в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и IUVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUVL.LIUVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-39.67%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.31%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-26.77%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.66%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.27%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и IUVD.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеют волатильность 6.52% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUVL.LIUVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.93%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.70%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.32%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.72%

-0.88%