Сравнение IUVF.L с GMOV
IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IUVF.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross). Both are passively managed. Over the past year, IUVF.L returned 90.88% vs 30.49% for GMOV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и GMOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVF.L торгуется в GBp, в то время как GMOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMOV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVF.L показывает доходность 46.62%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 11.60%.
IUVF.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 15.40%
- С начала года
- 46.62%
- 6 месяцев
- 48.33%
- 1 год
- 90.88%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVF.L и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 46.62% | 23.92% | 1.46% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 11.60% | 6.63% | 2.65% |
Correlation
The correlation between IUVF.L and GMOV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVF.L vs. GMOV — Ранг доходности на риск
IUVF.L
GMOV
Сравнение IUVF.L c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVF.L | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.82 | 6.55 | +9.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.43 | 23.24 | +38.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVF.L | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93 | 2.82 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и GMOV
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки GMOV в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVF.L | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -19.10% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -4.67% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.20% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.67% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.31% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и GMOV
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVF.L | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 2.14% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.57% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 10.87% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.69% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.69% | +2.74% |
Сравнение комиссий IUVF.L и GMOV
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и GMOV
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.02% | 1.98% | 0.30% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVF.L and GMOV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while GMOV tracks MSCI USA Value (Gross). They also come from different issuers: iShares and GMO. Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.50% for GMOV.
Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор